Несмотря на кризис в стране, творческая карьера Максима Щёголева находится на самом пике развития: работу в кино он успешно сочетает со службой в Театре Луны, в котором работает ещё со студенческих лет. В последние годы артист снимается в различных боевиках, где многое за него делают профессионалы. Однако, Максим и сам любит в кадре подраться и погонять на автомобилях. Конечно, без травм не обходится и бывало, что актер ломал руку и получал лёгкое осколочное ранение. Из-за плотного рабочего графика времени на личную жизнь у Щёголева почти не остается. Несмотря на развод, с бывшей женой у него остались прекрасные отношения, а с детьми он общается и гуляет, как только выдаются дни отдыха.
Максим появился на свет в 1982 году в Воронеже. Его отец был потомственным военным, а мама работала врачом. В детские годы будущий актер увлекся биологией и анатомией, кроме этого, он занимался бальными танцами, достигнув при этом звания кандидата в мастера спорта. После окончания школы юноша хотел поступить в медицинскую академию, чтобы осуществить свою детскую мечту — стать стоматологом. Однако, с учебой не получилось и ему посоветовали выбрать актерскую профессию. Сначала Щёголев учился в родном городе, а затем уехал в Москву, где поступил в ГИТИС. Начинающий актер повышал свое мастерство не только у российских режиссеров: он также побывал в Японии, где занимался у Тадаси Судзуки.
По возвращению в Россию, Максим начал активно сниматься в кино, где первая известность пришла к нему, когда он принял участие в сериале «Молодые и злые». После этой работы последовала роль в сериале «Кармелита. Цыганская страсть», которая лишь подкрепила его успех. На данный момент фильмография актера насчитывает более 60 картин, среди которых можно отметить такие, как «Женщина в беде», «Молодёжка», «Меч» и другие.
Еще в студенческие годы личная жизнь Щёголева била ключом: он был страстно влюблен в Анастасию Стоцкую. Однако, этот бурный роман быстро закончился. Некоторое время актер встречался с актрисой Татьяной Солнцевой, которая вскоре стала его гражданской женой. В этом союзе родился сын Илья, однако, влюбленные так и не смогли сохранить свою семью. Максим не забывал своего сына и всегда поддерживал с ним отношения.
В 2003 году ему предоставилась возможность вновь наладить свою личную жизнь. Со своей будущей женой, актрисой Аллой Казаковой, актер познакомился случайно, когда работал в театре Анатолия Васильева. Один раз он сидел в буфете и вдруг услышал стук женских каблучков. Когда вошла незнакомая девушка, Щёголев понял, что это та самая, которую он долго ждал. Однако, ему пришлось немало побегать за Аллой, прежде чем, она стала его женой. Через пару лет влюбленные поженились, а затем родились дети. Первая дочь Маша родилась в 2007 году, а через год появилась на свет дочь Катя.
Несколько лет Максим был счастлив с женой, однако, на съемках сериала «Кармелита» у него завязался служебный роман со своей партнершей, актрисой Юлией Зиминой. Эти отношения, которые влюбленные не афишировали, просуществовали три года. Щёголев был настроен серьезно: он развелся с женой и поселился вместе с Зиминой, но в начале 2013 года они расстались.
С этого времени актер перестал рассказывать о своей личной жизни, предпочитая обсуждать лишь свои работы. Однако, он не теряет надежды, что когда-нибудь встретит свою женщину, с которой создаст семью. Бывшая жена не препятствует его общению с детьми, которые всегда ждут папу с нетерпением.
